Sous Windows et Mac OS X, toutes les dépendances nécessaires sont fournies directement avec SFML, vous n'avez rien à télécharger/installer. La compilation fonctionnera directement.
Donc installer freetype n'est pas nécessaire. ;-)
L'autre chose c'est que c'est le framework Mono qui contient freetype... Quand tu configures cmake, vérifie que les variables pour les dépendences pointent bien vers le dossier extlibs, à l'image de ceci (dans CMakeCache.txt ou la GUI de cmake si tu l'utilises) :
//Path to a file.
FREETYPE_INCLUDE_DIR_freetype2:PATH=/Users/m/Prog/Projects/SFML/git/SFML/extlibs/headers/freetype2
//Path to a file.
FREETYPE_INCLUDE_DIR_ft2build:PATH=/Users/m/Prog/Projects/SFML/git/SFML/extlibs/headers/freetype2
//Path to a library.
FREETYPE_LIBRARY:FILEPATH=/Users/m/Prog/Projects/SFML/git/SFML/extlibs/libs-osx/Frameworks/freetype.framework