Oui tu dois la créer.
Tu peux utiliser la fonction atan2 de C++ pour calculer l'angle dans lequel orienter le sprite, un truc du stylefloat angle = atan2(souris.y - sprite.y, souris.x - sprite.x)
Ça te donne l'angle en radians, tu le convertis en degrés car SFML utilise des degrés puis tu fais tourner ton sprite avec setRotation (https://www.sfml-dev.org/documentation/2.5.1/classsf_1_1Transformable.php#a32baf2bf1a74699b03bf8c95030a38ed).
Note que le sprite tourne autour de son origin, qui de base est dans le coin haut gauche du sprite. Donc si tu préfères que le sprite tourne autour de son centre, faudra changer l'origin pour le centre avec setOrigin (https://www.sfml-dev.org/documentation/2.5.1/classsf_1_1Transformable.php#a56c67bd80aae8418d13fb96c034d25ec)