Si les gens veulent changer les musiques et avoir une expérience de ton programme plus pourrie, je dirais que c'est leur problème. C'est pas comme s'ils pouvaient se retrouver avec des ressources modifiées par erreur.
Inclure des ressources dans l'exécutable c'est assez simple : il suffit de convertir les fichiers en code C++. Ca donne des trucs comme ça :
const unsigned char fileData[] =
{
0, 58, 129, 2, 3, 49, ... // tous les octets de ton fichier sous cette forme
};
const std::size_t fileSize = ...;
// pour la charger :
resource.loadFromMemory(fileData, fileSize);
Sinon tu as aussi des systèmes tout faits qui te permettent de packager et relire les ressources dans un fichier .dat ou .pak.