Le problème n'est pas de déplacer la boucle d'évènements du main() vers une fonction membre d'une classe, puisque ça ne change rien (tu peux faire un bête copier-coller), donc visiblement ton problème est autre. Il va donc falloir être un peu plus précis, parce que là, à part ça :
void MaClass::handleEvents(sf::Window& window)
{
sf::Event event;
while (window.pollEvent(event))
{
if (event.type == ...)
{
// là tu fais ce que tu veux
}
}
}
... je ne vois pas trop quoi te dire.