Encore plus simple : puisque tes cases forment une grille régulière et alignée sur les axes, tu as l'indice X et Y de ta case directement avec une simple division.
int x = position_souris.x / taille_case_x;
int y = position_souris.y / taille_case_y;
case_cliquee = tableau_de_cases[x][y];
Bien entendu c'est du pseudo-code, pour te montrer l'idée. Il faut maintenant que tu adaptes ça à ton propre code.
Sinon, pour répondre à ta question, "lier un évènement à une entité" c'est vraiment pas le genre de fonctionnalité que SFML va te fournir. Ce n'est pas un moteur de jeu, juste une boîte à outils multimédia.