Logiquement, une lib comme SFML, dès qu'on possède son code source, pourquoi n'est-il pas possible de compiler directement pour Xbox 360 ou Dreamcast par exemple ?
Le langage est une chose, les bibliothèques que tu utilises en sont une autre. Il y a toujours du code spécifique à la plateforme, pour tout ce que C++ ne gère pas dans sa bibliothèque standard. Par exemple pour le fenêtrage, sous Windows j'utilise l'API Win32, sous Linux la Xlib, et sous Mac OS X Cocoa. J'utilise d'autres bibliothèques (OpenAL pour le son, OpenGL pour le graphisme, etc.) qui sont suffisamment "populaires" pour être dispo sur les 3 OS que SFML supporte, mais certainement pas sur XBox 360 ou Dreamcast. Tu n'as pas accès aux bibliothèques que tu as l'habitude d'utiliser, parfois même pas la bibliothèque standard du C++ ; pour peu que le C++ soit supporté.
Programmer une console, surtout les vieilles, est même pire que de supporter un nouvel OS de PC. Elles ont chacune leur façon de faire spécifique pour les choses bas niveau, c'est tout en environnement de programmation et une façon de faire à apprendre.
Bref si tu débutes oublies la programmation sur console tout de suite, et n'essaye même pas de porter SFML sur un autre système. C'est vraiment à des années-lumières de ce que tu es censé faire en tant que novice