Bon bah finalement j'ai réussi, suffisait d'appelé close() de la classe QWidget sur le SFMLCanvas et redéfinir la méthode closeEvent(QCloseEvent *event) de QT. (Avec un Q_UNUSED(event))
Et non pas la méthode close de mon widget qui était dans le CardLayout et qui contenais la SFMLCanvas.
Par contre ça ne marche qui si j'appelle la méthode close de QWidget, si j'appelle celle de sf::Window, ça ne marche pas.
Par contre pour les évènements clavier et souris, là, que ça soit avec Qt ou la SFML que je gère les évènement ça marche dans les 2 cas.
PS : Et oui j'ai un peu de mal avec les évènements pour les RenderWindow contenu dans les QWidget.
PS 2 : Mais, ceci est un gain de temps considérable quand je devrai créer les interfaces graphiques IG (Menus, système d'échange, barres de racourics, hotel des ventes, boutique en ligne, etc..) d'avoir des widget Qt dans ma fenêtre SFML.
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Je connais des jeux ou le clic sur les boutons pour l'hôtel des ventes était gérer avec un test de coordonnées plutôt qu'avec les signaux et slot de Qt déjà pré-fait bah c'était vraiment la galère quand on voulais acheter un objet. :/