Il y a pas de "lien" dans SFML.
Tu peux afficher des textes, des formes, des images, ... mais si tu veux du scrolling ou des réactions quand tu cliques il faut développer ça soit-même.
Des gens ont développé des bibliothèques pour faire des interfaces intégrées à SFML, comme TGUI ou SFGui, qui font probablement une liste déroulante comme tu as l'air de le vouloir, mais ne les ayant jamais utilisés je ne sais pas t'en dire plus.