Si tu utilises l'API de base de sf::Sprite, tu ne peux pas influer sur l'ordre d'application des transformations, la rotation viendra toujours en dernier. Cela a été fixé volontairement dans un souci de simplification.
Ceci-dit, si tu utilises SFML 2, tu as une API alternative plus bas niveau, qui te permet de spécifier une combinaison de transformations quelconque.
sf::Sprite sprite;
...
sf::Transform transform;
transform.rotate(...);
transform.scale(...);
...
window.draw(sprite, transform);
Je te laisse consulter la documentation de l'API pour plus de détails concernant la classe sf::Transform.