C++11 ne s'installe pas, c'est juste le nouveau standard du C++, qui sera plus ou moins bien supporté par ton compilateur selon qu'il est récent ou non. Note qu'avec Code::Blocks / gcc, tu peux avoir à l'activer manuellement via une option de compilation (-std=c++11). Et bien sûr, tout ce qui compilait avant continuera de compiler en C++11, y compris ton projet SFML.
Donc oui, utilise les nouvelles fonctionnalités du langage, c'est gratuit. En plus tu peux le faire petit à petit, ton projet continuera toujours de compiler et de tourner correctement. Beaucoup de bibliothèques de boost, notamment les pointeurs intelligents, ont été intégrées au C++11, donc oui tu peux faire le remplacement. Avec un peu de chance tu n'auras même plus besoin de boost du tout. Et comme ces fonctionnalités ont la plupart du temps été intégrées telles quelles, tu auras juste à remplacer "boost::" par "std::", tout le reste fonctionnera comme avant sans aucune modification.
Je te conseille fortement une bonne introduction, voire un livre, traitant des nouveautés du standard C++11, ça peut changer pas mal de choses dans ta façon de programmer.