Compiler ça veut dire transformer le code source en exécutable. Tu es un peu obligé de le faire si tu veux pouvoir lancer ton programme, avec le code source tu ne fais pas grand chose ; d'ailleurs l'utilisateur final ne reçoit jamais le code source...
Bref, si tu débutes en développement tu devrais te documenter un minimum avant d'utiliser une bibliothèque du genre SFML, programmer des exemples simples, etc. Ne brûle pas les étapes.