Tout est expliqué au début du fichier, j'y ai mis un gros pâté qui détaille tout. Notamment que si SFML n'est pas installée dans un chemin standard, il faut forcément dire à CMake où elle se trouve, via la variable (CMake ou d'environnement) SFML_ROOT, qui doit donc contenir, dans ton cas, C:\Prog\SFML-2.0.