Si tu as installé mingw 3.8 dans le même dossier que ton installation précédente (et par défaut c'est ce qui se fait), tu as gardé tous les fichiers lib (.a) compilés avec ta version précédente, et peut-être même des fichiers spécifique à mingw de ta version précédente (pas sur de ça), si comme moi tu es un cochon et que tu copie/colle les .a directement dans c:\mingw pour ne pas avoir à redéfinir le répertoire d'inclusion ailleurs (C:\SFML par exemple).
Le mieux quand tu changes la version de ton compilo c'est de faire une installation propre, ce qui veut dire le désinstaller, puis supprimer tous les fichiers dans C:\mingw (ou l'endroit ou tu l'as installé) puis de réinstaller la nouvelle version puis de recompiler/réinstaller toutes les libs dont tu as besoin.
Je ne sais pas si ça résoudra ton soucis, l'erreur est peut-être ailleurs.
De plus si tu as recompilé SFML sans soucis et que tu as écrasé les fichier lib, je ne suis pas sur que ça aidera