Non. Avant de gérer automatiquement l'animation des images au format GIF, il faudrait déjà que SFML supporte nativement les animations de sprites, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Il faudrait aussi que la texture chargée à partir du GIF soit automatiquement transformée en sprite map, ce qui n'est pas forcément intuitif pour l'utilisateur. Enfin, il faudrait que SFML ait un mécanisme d'update régulier (pour changer de trame d'animation quand il le faut), ce qui n'est pas le cas non plus.
Bref, comme tu le vois, à suggestion simple, réponse compliquée.