Pourquoi t'as 2 fenêtres ?
Une sf::Window initialisée et ouverte sur laquelle tu ne dessines rien, et une sf::RenderWindow non-initialisée sur laquelle tu dessines ton rectangle.
Si tu ne veux qu'une fenêtre, n'utilise qu'une fenêtre.
Si tu veux dessiner quelque chose avec SFML sur cette fenêtre, il faut que cette fenêtre soit une sf::RenderWindow.
En gros dégage windowr et fais de window une sf::RenderWindow plutôt qu'une sf::Window
Il me semble que c'est pas conseillé de créer des fenêtres statiques comme tu le fais, d'autant plus que dans le cas que tu montres ça n'a aucun intérêt.
Ensuite, sf::Keyboard::isKeyPressed c'est pas un évènement. C'est pas incorrect de l'utiliser à l'intérieur de ta boucle d'évènement, mais si tu comprends pas la différence entre les évènements et le isKeyPressed tu risques d'être un peu perdu plus tard. Tu devrais faire ça avec l'évènement KeyPressed (ou KeyReleased) et vérifier si la touche pressée est Escape. Comme dans le
tutoriel sur les évènements.