Au niveau de ton exécutable doit se trouver toutes les librairies (si tu compiles en dynamique) liées au(x) module(s) que tu utilises sur ton projet. Un exemple très simple répondant à ta question : si tu utilises le module audio de la sfml, tu inclus sfml-audio.dll ainsi que openal32.dll (qui est lié au module audio).
Maintenant pour compiler SFML en debug tu dois passer la valeur
CMAKE_BUILD_TYPE à
debug, un petit coup de compilation et le tour est joué