mingw32-make trouvera ton makefile uniquement si tu exécutes cette commande depuis le répertoire qui le contient, bien évidemment...
Dans ta console, va dans le répertoire de build (celui que tu as choisi avec CMake) ("cd <le chemin>") et exécutes mingw32-make, c'est tout. C'est ce qu'indique le tutoriel, non ?