sf::Event est un type POD : il n'a pas de constructeur et ses membres sont tous des (aggrégats de) types primitifs. Par conséquent, instancier un sf::Event n'implique strictement aucun code, c'est juste une réservation de place sur la pile, qui se traduit après compilation par une unique instruction CPU. Il n'y a donc aucun intérêt à déclarer un sf::Event ailleurs que là où en a besoin.