Il y a les DLL qui commencent par sfml (cinq), plus openal32.dll et libsndfile-1.dll. Pour être sûr, tu peux ouvrir l'installeur avec un programme du genre 7zip, et regarder dans le dossier DATA.
Bizarre, chez moi je n'ai pas de problème une fois que les DLL sont dans le dossier de Python, par contre j'en avais en les plaçant dans le dossier courant.
Sinon, tu peux simplement mettre les DLL dans le répertoire de Windows (un truc du genre C:\Windows\SysWOW64, pour les DLL 32 bits sur un Windows 64 bits).
Je suis certain d'avoir testé l'installeur pour 2.7, mais pas pour 3.2, donc je vérifierai quand même que je n'ai pas de problème. Et je vais essayer de voir quelles sont les best practices pour include des DLL dans un installeur Python.