SFML n'est pas une bibliothèque de GUI, elle n'offre pas de boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier. Ca tu le trouveras soit dans une bibliothèque de GUI (Qt, wxWidgets, ...) ou bien directement dans les fonctions de chaque OS.
Pour faire un éditeur de niveau tu ne devrais pas compter uniquement sur SFML. Tu devrais intégrer SFML à une vraie interface graphique, construite avec une vraie bibliothèque d'interfaces graphiques.