Ca n'a rien à voir, ça dépend uniquement du compilo.
En fait il y a plusieurs variantes de gcc sous Windows, et malheureusement elles ne sont pas compatibles entre elles. Les différences sont variées : support de C++11, modèle de threading, modèle d'exceptions, etc. Et si ta variante de gcc ne correspond pas exactement à celle qui a servi à compiler SFML, tu n'as pas le choix, il faut la recompiler.